En swing existen dos tipos de diálogo: aquellos que hay que construir desde 0 y aquellos que están preconstruidos y tan solo hay que indicarles las opciones que tienen que integrar.

Diálogo de información

Aquellos que tan solo muestran un mensaje. Usados para dar feedbak al usuario

//componente padre, mensaje, título, tipo (icono), icono
JOptionPane.showMessageDialog(VentanaPrincipal.this,"Mensaje info", "Título",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,null);
}

Este tipo de mensaje no tiene ninguna salida al ser solamente de información

Diálogo de warning

Muy parecido al anterior, con la diferencia del icono (en tipo de mensaje)

//componente padre, mensaje, título, tipo (icono), icono
JOptionPane.showMessageDialog(VentanaPrincipal.this,"Mensaje warn", "Título",JOptionPane.WARNING_M

Diálogo de error

JOptionPane.showMessageDialog(VentanaPrincipal.this,"Mensaje error", "Título",JOptionPane.ERROR_MESSAGE,null);

Diálogo de opciones

Diálogo con interacción directa del usuario al elegir una opción concreta. La salida de este dialogo será un entero correspondiente al orden de la opción elegida

String[]opciones  = {"Opció 1", "Opción 2","Opción 3"};
dialogoOpcionesButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        //componente padre, mensaje, titulo, tipo, tipo (icono), icono, opciónes, opción por ddefecto
        int op = JOptionPane.showOptionDialog(VentanaPrincipal.this,"Mensaje","Título",JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION,JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,null,opciones,opciones[0]);
        System.out.println(op);
    }
});

Diálogo SI / NO

JOptionPane.showConfirmDialog(VentanaPrincipal.this,"Mensaje","Título",JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);

Diálogo entrada

JOptionPane.showInputDialog(VentanaPrincipal.this,"Mensaje", "Título", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);

Diálogo entrada con spinner

JOptionPane.showInputDialog(null,
        "Mensaje",
        "Título", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
        null, new String[] { "Opción 1","Opción 2", "Opción 3","Opción 4","Opción 5" },"Opción 1");